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前言1

第一章 证券分析1

第一节 证券概述1

第二节 股票3

第三节 债券11

第四节 证券投资基金14

第五节 金融衍生证券19

思考题21

参考文献22

附录一 我国目前的股权结构22

附录二 我国可转换债券的发展23

第二章 证券市场分析26

第一节 金融市场26

第二节 证券市场概述30

第三节 发行市场33

第四节 流通市场38

第五节 股价指数50

思考题56

参考文献57

附录一 我国股票发行市场的发展演变58

附录二 我国证券市场日内流动性实证研究60

第三章 基本分析（一）63

第一节 基本分析方法概述63

第二节 宏观政治经济分析64

第三节 行业分析67

思考题76

参考文献76

附录一 中国证监会《上市公司行业分类指引》分类结构与代码77

附录二 行业研究报告逻辑结构范例79

第四章 基本分析（二）81

第一节 公司分析81

第二节 内在价值估测93

第三节 相对价值法97

第四节 公司股票的成长性和价值分析101

思考题104

参考文献105

附录一 基本分析流派106

附录二 公司研究报告逻辑结构范例108

第五章 技术分析110

第一节 技术分析概述110

第二节 道氏理论113

第三节 图形分析116

第四节 移动平均线123

第五节 技术指标127

思考题133

参考文献134

附录 技术分析流派134

第六章 资产组合理论的经济学基础138

第一节 无风险资产定价与选择理论138

第二节 金融经济学中的效用函数与无差异曲线142

思考题147

参考文献148

第七章 均值一方差证券资产组合理论149

第一节 资产组合的期望收益与标准差149

第二节 有效资产组合曲线155

第三节 有效边界的数学描述及计算技术165

第四节 国际分散化169

思考题172

参考文献174

第八章 简化资产组合选择程序176

第一节 单指数模型176

第二节 多指数模型188

第三节 利用单指数模型决定有效边界189

思考题194

参考文献195

第九章 资本资产定价模型与套利定价197

第一节 标准资本资产定价模型198

第二节 非标准形式的CAPM204

第三节 套利定价模型212

思考题218

参考文献219

附录 资本资产定价模型在上海股票市场的应用分析220

第十章 有效市场假设理论与投资策略224

第一节 有效市场假设理论224

第二节 有效市场假设的检验228

第三节 投资策略231

第四节 市场异常现象233

思考题235

参考文献235

附录 中国证券市场有效性检验236

第十一章 债券分析247

第一节 利率247

第二节 债券的价值253

第三节 债券价值的决定因素255

思考题264

参考文献265

附录 我国利率期限结构的研究266

第十二章 债券资产组合的管理273

第一节 D系数273

第二节 被动管理策略279

第三节 主动管理策略284

第四节 期限结构模型在债券组合管理中的应用287

第五节 投资组合理论在债券组合管理中的应用290

思考题292

参考文献293

第十三章 金融期货295

第一节 金融期货概述295

第二节 利率期货298

第三节 股价指数期货309

第四节 金融期货在投资组合管理中的应用315

思考题317

参考文献318

附录 我国的国债期货319

第十四章 金融期权323

第一节 期权的种类323

第二节 期权交易的基本策略328

第三节 金融期权价值及其影响因素331

第四节 期权价值的一些基本特性335

第五节 期权定价模型338

第六节 期权在投资组合战略中的应用343

思考题347

参考文献348

第十五章 投资组合管理与业绩评估349

第一节 投资管理349

第二节 资产管理的决策流程及管理程序350

第三节 资产组合管理的业绩评估353

第四节 美国晨星公司的基金评估技术364

思考题369

参考文献371

附录 中国证券投资基金业绩评估的实证研究372

思考题答案要点及提示375